[人民币汇率中间价]量化对冲基金有亏的吗 量化对冲基金亏损情况

都说有输有赢才是人生，在出资范畴没有肯定的正报答，影响的要素繁复，所以进行危险出资时需求有满足的抗危险才能，那量化对冲基金有亏的吗？现量化对冲基金亏本状况是怎样的？

量化对冲基金有亏的吗？

在金融商场上没有稳赚不赔的生意，所以不管采纳何种战略何种买卖方式都不可避免亏本这个工作，量化对冲相同是会亏本的，有时或许亏的会十分惨烈，且量化对冲触及的流程和各种保证办法要求比较严苛，若一个买卖环节正常工作另一个买卖环节发生问题那么就会形成对冲不及时发生较大危险敞口。

量化对冲基金亏本状况：

受股指期货商场继续贴水影响，上一年体现较好的量化对冲基金本年显着过“小年”，全体体现平平。数据显现，20只对冲量化基金（各类型分隔算）前三季度均匀预期年化预期收益为-1.26%，尽管相对本年A股商场震动来看仍体现出抗跌力，但预期年化预期收益显着不如上一年。从出资战略看，量化对冲基金三季度纷繁加仓，不少基金也加大了对冲力度。

前三季微亏1.26% 最差亏本超14%

为应对A股的非理性跌落，中金所上一年9月份开端履行股指期货新规，股指期货单种类日开仓量被约束在10手以内，且日内买卖手续费大幅进步，因而让一批量化对冲产品套期保值的本钱大幅添加，也直接导致这类产品前三季度成绩平平。

数据显现，商场上20只可以对冲的肯定预期年化预期收益基金（各类型兼并算）三季度均匀预期年化预期收益为-0.08%，而同期沪指涨幅为2.56%，仅华泰柏瑞量化预期年化预期收益、华宝兴业量化对冲等基金取得微幅正预期年化预期收益，体现最差的产品亏本起伏到达3.6%。

早年三季度成绩来看，这类量化对冲基金均匀预期年化预期收益为-1.26%。华宝兴业量化对冲、海富通阿尔法对冲、华泰柏瑞量化预期年化预期收益、广发对冲套利等产品体现较好，体现最差的产品亏本起伏超越14%。

这类产品预期年化预期收益率看似抗跌，但与上一年相比差劲许多。数据显现，2015年8只对冲量化基金均匀预期年化预期收益率高达12.8%。

据深圳一位基金司理表明，股指期货新规对量化对冲产品影响较大。“曩昔一段时间继续深度贴水状况下，这类产品预期年化预期收益遍及下降，阿尔法战略根本失效，主要是经过活跃寻觅新战略做一点增强预期年化预期收益，或许寻觅买卖性时机。”

也有基金司理表明，深度贴水状况正在好转。永赢量化基金就在的公告中表明，“2016年三季度股指期货商场继续处于深度贴水状况，流动性显着下降，给对冲战略的履行形成必定影响。跟着商场情绪稳定，股指期货合约贴水水平有所收敛，但贴水现象估计仍将继续”。