特雷诺比率(特雷诺比率名词解释)

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风险调整后收益指标一般包括将风险因素剔除以后的收益指标夏普比率特雷诺指数和詹森指数是三个经典的风险调整后收益指标1夏普比率是指投资产品承受单位风险所获得的超额收益投资理财产品的夏普比率越高，在承受同等风险。

答案D 特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率，其风险使用的是系统风险，是以β为横轴的证券市场线为基准夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率标准差的比值，它衡量了投资组合的每。

基金分析方法定量分析数据来源对冲基金的业绩净值从实践来看，对周业绩进行跟踪比较有价值，月度业绩样本太少，误差偏大，而日业绩持续性太差风险调整后收益指标夏普比率詹森比率风险调整后的绝对收益特雷诺比率索。

特雷诺指数Treynor是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。

答案A 夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确特雷诺比率表示的是。

特雷诺比率Tp来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率知识点掌握风险调整后收益的主要指标的定义计算方法和应用。

答案B 传统的基金评价主要是评价基金单位净值和基金收益率现代投资理论则在考虑风险调整的因素后对基金业绩进行评估，常用指标有夏普比率特雷诺比率和詹森α等。

夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标特雷诺指数用Tp表示。

发布于 2024-02-04 21:02:19

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