记者钱箐旎报导:我国银监会16日发布《关于印发<衍生东西买卖对手违约危险财物计量规矩>的告诉》,要求商业银行将买卖对手信用危险办理归入全面危险办理结构,建立健全衍生产品危险管理的方针流程,强化信息系统和基础设施,进步数据搜集和存储才能,保证衍生东西估值和本钱计量的审慎性。
银监会有关部门负责人表明,近年来,我国商业银行衍生东西买卖增加加快,事务种类多样化。一起,商业银行世界事务加快扩张,境外衍生品买卖数量增加。而现行本钱计量规矩危险敏感度缺乏,不能充沛捕捉衍生东西买卖对手信用危险的动摇和增加。
2014年3月,巴塞尔委员会发布《买卖对手信用危险计量规范办法》,替换了原巴塞尔Ⅲ结构下的现期露出法和规范法。《告诉》学习巴塞尔委员会发布的衍生东西本钱计量世界规范,大幅进步了衍生东西本钱计量的危险敏感性。
在本钱计量方面,《告诉》表现了匹配性要求,商业银行应开发和施行与本行规划、事务复杂度和危险情况相适应的计量办法。现在,我国展开衍生东西事务的银行数量有限,大部分银行事务量较小。考虑到《告诉》规则的计量办法对商业银行危险计量和系统开发提出较高的要求,《告诉》提出,衍生东西事务规划较大或在银行事务中占比较高的银行,应施行《告诉》的计量办法,其他银行可持续施行现行计量办法。
经济日报-我国经济网北京1月16日讯
(责任编辑:魏京婷)
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