什么是零条件均值假定？什么是零条件均值方差假定？为什么要进行这样的剖析？本书将经过很多详尽的数据，具体介绍零条件均值假定的基本理论和 ，并结合实实证研讨，讨论零条件均值方差假定在我国金融市场的使用。本书可作为高等院校金融学专业的教材，也可供投资者参阅。一起，本书还可作为为高等院校经济管理类专业的教材，以及相关范畴的研讨人员的参阅用书。计量经济学中u的5个假定是什么该学中u的5个假定如下：
1、零均值假定：即u的均匀值为0。这意味因变量的期望值等于实在的回归函数值。
2、同方差：即u的方差在自变量取任何值时都持平。
3、无自相关：即u与一切自变量之间不存在相关联系。
4、随机扰动项：即u遵守正态散布。
5、解说变量不相关：即u在时刻序列上不存在相关性。均值不等式（AM-GM不等式）是数学中的一个重要不等式，用于描绘非负实数的均匀值和几许均匀值之间的联系。其推导进程如下：设a1，a2，……，an为n个非负实数，取它们的算术均匀数为AM(a)，几许均匀数为GM(a)，即：AM(a) = (a1 + a2 + …… + an)/nGM(a) = (a1 a2 …… an)^(1/n)则有：AM(a) >= GM(a)等号建立的条件是a1 = a2 = …… = an。证明进程如下：由算术-几许均匀数不等式（AG）得：(a1 + a2)/2 >= sqrt(a1 a2)同理，(a2 + a3)/2 >= sqrt(a2 a3)，……，(an-1 + an)/2 >= sqrt(an-1 an)将以上式子相乘，得：[(a1 + a2)/2] [(a2 + a3)/2] …… [(an-1 + an)/2] >= sqrt(a1 a2) sqrt(a2 a3) …… sqrt(an-1 an)即：[(a1 + a2)(a2 + a3)……(an-1 + an)]/2^n >= (a1 a2 ……an)^(1/n)因为一切的a都对错负的，所以：(a1 + a2)(a2 + a3)……(an-1 + an) >= 2^n a1 a2 ……an两头都开n次方，得到：GM(a) = (a1 a2 …… an)^(1/n) <= [a1 + a2 + …… + an]/n = AM(a)等号建立的条件是a1 = a2 = …… = an。因而，均值不等式得证。均值不等式（也称为柯西-施瓦茨不等式）是一种数学不等式，描绘了向量空间中内积的性质。它能够经过以下推导得出：假定有两个向量 x = (x?, x?, ..., xn) 和 y = (y?, y?, ..., yn)。咱们能够界说这两个向量的内积为：?x, y? = x?y? + x?y? + ... + xnyn然后，咱们能够界说两个实数 a?, a?, ..., an 和 b?, b?, ..., bn，并结构一个新的向量 z = (a?x? + b?y?, a?x? + b?y?, ..., anxn + bny?)。现在，咱们来看向量 z 的内积：?z, z? = (a?x? + b?y?)2 + (a?x? + b?y?)2 + ... + (anxn + bny?)2打开并兼并项后，咱们得到：?z, z? = (a?2x?2 + 2a?b?x?y? + b?2y?2) + (a?2x?2 + 2a?b?x?y? + b?2y?2) + ... + (an2xn2 + 2anbnxnyn + bn2yn2)留意到每个括号内的项都对错负的，因而咱们能够将它们相加：?z, z? ≥ 0现在，咱们来调查第一项和最终一项，即 a?2x?2 + bn2yn2。咱们知道，这两个项别离对错负的，而且它们的和等于零当且仅当 a?x? = bnyn 时。这意味着向量 z 的内积等于零当且仅当 a?x?/bn = y?/x? = a?x?/b? = y?/x? = ... = anxn/bn = yn/xn。现在，咱们考虑对向量 x 进行归一化，即令 x' = (x?/∥x∥, x?/∥x∥, ..., xn/∥x∥)，其间 ∥x∥ 表明 x 的范数（长度）。同样地，咱们对向量 y 进行归一化，即令 y' = (y?/∥y∥, y?/∥y∥, ..., yn/∥y∥)。在归一化后，咱们能够看到 a?x'?/bn = y'?/x'? = a?x'?/b? = y'?/x'? = ... = anx'?/bn = y'?/x'?。然后，咱们将这些持平联系代入前面得到的内积不等式：?z, z? = (a?2x?2 + 2a?b?x?y? + b?2y?2) + (a?2x?2 + 2a?b?x?y? + b?2y?2) + ... + (an2xn2 + 2anbnxnyn + bn2yn2) ≥ 0将 a?x'?/bn = y'?/x'? 等式代入第一项，咱们得到：(a?x'?/bn)2x?2 + 2(a?x'?/bn)(bnyn/x'?) + (bnyn/x'?)2 ≥ 0简化后，咱们得到：(a?x'?)2 + 2(a?x'?)(yn) + (yn)2 ≥ 0这个不等式关于一切的 a? 和 yn 都建立，因而咱们能够得出结论：(x'?)2 + 2(x'?)(yn) + (yn)2 ≥ 0这便是均值不等式的方式。留意，以上推导进程是根据向量的内积和归一化的思维得出的。在不同的数学范畴中，均值不等式可能有不同的推导 和证明技巧。均值不等式是由算术均匀数与几许均匀数之间的联系推导出来的。
其结论是：如果有n个非负实数a1，a2，……，an，则它们的算术均匀数大于等于它们的几许均匀数，即：(a1+a2+……+an)/n ≥ (a1a2……an)^(1/n)该不等式的原因在于，当一切数持平时，等号建立；当有一些数比其他的数相对较小时，它们的乘积更小，因而几许均匀数更小；而当这些数呈愈加均匀的散布时，它们的积也会更大，因而几许均匀数更大。
因而，当这些数对错负实数时，它们的几许均匀数不会超越它们的算术均匀数。
这个不等式在数学中非常有用，能够使用于各种问题的处理中。excel条件均匀数把表格数据截图发上来看看啊，假定条件数据在B列，公式如下(可主动习惯条件区域还会持续生成数据的状况)：通常用数组函数，如=SUM(A1:A10(A1:A10>50))/SUM(1(A1:A10>50)),一起按CTRL SHIFT ENTER三个键=AVERAGEIF(A:A,"A",B:B)计量经济学中的零均值什么意思随机差错项(stochasticerror),是指数学表达式中关于随机差错的描绘项。在整体回归参数prf中，咱们把单个的yi围绕在它的期望值的离差(deviation)表述为:ui=yi-e(y|xi).其间离差ui是一个不行观测的可正可负的随机变量，在专业术语中，把ui称为随机搅扰或随机差错项。它代表：不知道的影响要素，残损数据，数据调查差错，模型设定差错及变量内涵随机性。你指的是不是 最小二乘法 中的残差假定？E（u|x）=E（u），u均值独立于x两者兼并既能够称为零条件均值假定，由这个假定能够得到一个非常重要的整体回归函数（PRF）的性质：E(y|x)=beta0+beta1x，在这个式子中，U便消失了。
